Liquidation map im Chart, Stop piles und SL past pile — Wissensdatenbank

Was es ist

Hebeltrader legen Stop-Losses und Liquidationspreise auf ähnlichen Niveaus. Wo sich viele davon häufen, läuft der Markt oft zuerst zu diesem Level, räumt die Stops ab und vollzieht erst dann seine eigentliche Bewegung. Ein Stop, der direkt vor einem solchen Haufen platziert ist, riskiert, mit der Masse ausgelöst zu werden.

PatternXRadar schätzt diese Haufen für jede Coin aus Open Interest und Preis ab, ähnlich wie die Liquidations-Heatmap von CoinGlass, und aktualisiert die Schätzung alle 5 Minuten:

über dem Preis: wo Shorts liquidiert oder gestoppt würden;
unter dem Preis: wo Longs liquidiert oder gestoppt würden.

Die Größe jedes Haufens wird als Anteil am Open Interest der Coin angezeigt.

Wo Sie es finden

LIQ-Schicht auf dem Chart jeder Coin (standardmäßig aktiviert; der LIQ-Button in der Chart-Toolbar schaltet sie ein und aus).
Spalte Stop piles in Trading → Konto → Offene Trades, bei jedem offenen Trade (Demo, Paper und Live).
Die Liquidation map innerhalb der Dialoge Re-analyse und SL past pile eines offenen Trades.
Die Option stop past the liquidation pile auf der Pair Model-Algorithmuskarte, die dieselbe Karte vor jedem Entry verwendet; siehe Pair Model Kontooptionen.

Die LIQ-Schicht im Chart lesen

Der Chart jeder der 50 Modell-Coins zeigt die Map direkt am Preis an:

Auf dem Chart	Bedeutung
Violette Linie und Band oberhalb des Preises, Tag Shorts liq ~$…	Der größte Haufen oben: Wo Shorts liquidiert werden. Ihr erzwungenes Kaufen kann den Preis durch ihn hindurch nach oben drücken.
Orangefarbene Linie und Band unterhalb des Preises, Tag Longs liq ~$…	Der größte Haufen unten: Wo Longs liquidiert werden. Ihr erzwungenes Verkaufen kann den Preis durch ihn hindurch nach unten drücken.
◆ größer und eine dickere, durchgehende Linie	Der größere der beiden Haufen. Der kleinere ist gestrichelt.
Balken am rechten Rand	Die gesamte Map um den Preis: Ein Balken pro kleines Preissegment, ein längerer Balken bedeutet, dass dort mehr liquidiert wird.

Die Karte Liquidation piles über dem Chart gibt beide Haufen in Worten an: Preis, Abstand zum aktuellen Preis, der geschätzte $-Betrag, welcher Haufen größer ist und um wie viel, und wie alt die Map ist. Wenn die Karte angibt, dass die Map mehr als 20 Minuten alt ist, war der letzte Rebuild nicht abgeschlossen; der nächste läuft innerhalb von 5 Minuten.

Die $-Beträge sind Schätzungen aus dem Open Interest, keine Exchange-Daten. Im 12-Monate-Test, bei gleichem Abstand beider Haufen, erreichte der Preis den größeren nur etwa 4 bis 5 Mal in 100 häufiger als zufällig: eine kleine Neigung, kein Signal für sich allein. Die Map deckt etwa das Dreifache der typischen stündlichen Bewegung der Coin in jede Richtung ab; weiter entfernte Haufen werden nicht angezeigt.

Lesen der Spalte Stop piles

Jeder offene Trade zeigt zwei Zeilen an:

Zeile	Bedeutung
✕ Preis · % · Größe (rot)	Der größte Haufen gegen den Trade – unter dem Preis bei einem Long, darüber bei einem Short – mit seinem Abstand zum Preis und seiner Größe (% des Open Interest). Hier könnte der Markt zuerst laufen, um Stops abzuräumen.
✓ Preis · % · Größe (grün)	Der größte Haufen zugunsten des Trades.

Der größere der beiden wird fett dargestellt. Im 12-Monate-Backtest erreichte der Preis den größeren Haufen nur leicht häufiger zuerst, wenn beide Haufen gleich weit entfernt waren – eine Tendenz, keine Gewissheit. Betrachten Sie die Spalte als Information.

Lesen der Liquidation map

Die Karte listet Preisniveaus um den aktuellen Preis mit einem Balken pro Niveau auf: rote Balken darüber (Haufen der Shorts), grüne Balken darunter (Haufen der Longs). Ihr Entry, SL und TP sind in ihren Zeilen markiert, und now markiert den aktuellen Preis. Die Zeile über den Balken benennt den größten Haufen darüber und darunter, mit Abstand und Größe. Die Zeit unter der Karte zeigt an, welche 5-Minuten-Aktualisierung Sie betrachten.

SL past pile: Verschieben Sie Ihren Stop hinter den Haufen

Klicken Sie in Offene Trades auf SL past pile beim Trade.
Der Dialog liest die Live-Karte der Coin und zeigt eine Vorschau: - stop now – der aktuelle Stop und was der Trade dort gewinnt oder verliert (vor Gebühren); - pile (losing side) – der größte Haufen gegen den Trade, sein Abstand und seine Größe; - new stop – wo der Stop hingeht, direkt hinter diesem Haufen, und was der Trade dort verlieren würde; - liquidation – der Liquidationspreis und wie viel weiter er entfernt ist als der neue Stop.
Das Urteil oben sagt, ob eine Verschiebung sinnvoll ist. Wenn der Stop bereits hinter dem Haufen liegt oder kein Haufen nah genug ist, gibt es nichts anzuwenden.
Klicken Sie auf Anwenden, um den Stop zu verschieben, auf Aktualisieren, um die Karte erneut zu lesen, oder auf Abbrechen.

Bei einem Live-Konto wird auch der Stop-Order auf der Börse ersetzt.

Grenzen und Hinweise

Ein breiterer Stop bedeutet einen größeren Verlust, wenn er ausgelöst wird. SL past pile ändert den Hebel nicht, daher erhöht das Verschieben des Stops nach außen den Verlust des Trades am Stop. Der neue Stop wird immer gut innerhalb des Liquidationspreises gehalten.
Die Karte ist eine Schätzung. Börsen veröffentlichen nicht, wo individuelle Stops liegen; die Haufen werden aus Open Interest und Preisbewegungen modelliert und können falsch sein, besonders direkt nach einer großen Bewegung.
Im 12-Monate-Backtest wurden Stops, die hinter dem Haufen auf der verlierenden Seite platziert waren, etwas seltener ausgelöst und das Gesamtergebnis war etwa gleich oder leicht besser. Das ist ein hypothetischer Backtest, keine Zusage; siehe die Risikoaufklärung.
Die automatische Version (stop past the liquidation pile auf der Algorithmuskarte) passt auch den Hebel an, damit der Liquidationspreis gut hinter dem breiteren Stop bleibt. Der manuelle Button berührt den Hebel nicht.