Grafikte Liquidation map, Stop piles ve SL past pile
Kalabalığın stop ve likidasyonlarının fiyatın üzerinde ve altında nasıl biriktiği, LIQ katmanının bunları her grafikte nasıl gösterdiği, açık her işlemde Stop piles sütununun nasıl okunduğu ve SL past pile'in stopunuzu kaybeden taraftaki en büyük yığının hemen ötesine nasıl taşıdığı.
Nedir?
Kaldıraçlı traderlar stop-loss ve likidasyon fiyatlarını benzer seviyelerde bırakır. Bunların çoğu bir arada bulunduğunda piyasa genellikle önce o seviyeye koşar, stopları temizler ve ancak sonra gerçek hareketini yapar. Böyle bir yığının hemen öncesine konan bir stop, kalabalıkla birlikte yakalanma riski taşır.
PatternXRadar, CoinGlass'ın likidasyon ısı haritası gibi, bu yığınları her coin için açık pozisyon (open interest) ve fiyattan tahmin eder ve tahmini her 5 dakikada bir yeniden oluşturur:
- fiyatın üzerinde: short pozisyonların likide edileceği veya stoplanacağı yer;
- fiyatın altında: long pozisyonların likide edileceği veya stoplanacağı yer.
Her yığın boyutu, coin'in açık pozisyonunun (open interest) bir yüzdesi olarak gösterilir.
Nerede bulursunuz
- Her coinin grafiğindeki LIQ katmanı (varsayılan olarak açıktır; grafik araç çubuğundaki LIQ düğmesi ile kapatıp açabilirsiniz).
- Stop piles sütunu, Ticaret → hesap → Açık işlemler bölümünde, her açık işlemde (demo, kağıt ve canlı).
- Açık bir işlemdeki Liquidation map, Re-analyse ve SL past pile diyalogları içinde.
- Pair Model algoritma kartındaki, her girişten önce aynı haritayı kullanan stop past the liquidation pile seçeneği; bkz. Pair Model hesap seçenekleri.
Grafikteki LIQ katmanını okuma
50 model coinin her birinin grafiği, haritayı doğrudan fiyatın üzerinde gösterir:
| Grafikteki görünüm | Anlamı |
|---|---|
| Fiyatın üzerindeki Mor çizgi ve bant, etiket Shorts liq ~$… | Üstteki en büyük yığın: short pozisyonların likide edildiği yer. Zorunlu alımları fiyatı bu seviyeden yukarı itebilir. |
| Fiyatın altındaki Turuncu çizgi ve bant, etiket Longs liq ~$… | Alttaki en büyük yığın: long pozisyonların likide edildiği yer. Zorunlu satışları fiyatı bu seviyeden aşağı itebilir. |
| ◆ daha büyük ve daha kalın, düz çizgi | İki yığın arasındaki daha büyüğü. Daha küçük olan kesikli çizgiyle gösterilir. |
| Sağ kenardaki çubuklar | Fiyatın etrafındaki tüm harita: her küçük fiyat bandı için bir çubuk, daha uzun çubuk orada daha fazla likidasyon olduğunu gösterir. |
Grafik üzerindeki Liquidation piles kartı, her iki yığını da sözlerle verir: fiyat, mevcut fiyattan uzaklık, tahmini $ tutarı, hangi yığının daha büyük olduğu ve kaç kat daha büyük olduğu, haritanın ne kadar eski olduğu. Kart haritanın 20 dakikadan eski olduğunu söylüyorsa, son yeniden oluşturma tamamlanmamıştır; sıradaki 5 dakika içinde çalışır.
$ tutarları açık pozisyonlardan (open interest) gelen tahminlerdir, borsa verileri değildir. 12 aylık testte, her iki yığın da eşit uzaklıkta olduğunda, fiyat daha büyük olanı şansa göre 100'de sadece 4-5 kez daha fazla ilk olarak gördü: küçük bir eğilim, tek başına bir sinyal değil. Harita, coinin tipik saatlik hareketinin her yönde yaklaşık üç katını kapsar; daha uzak yığınlar gösterilmez.
Stop piles sütununun okunması
Her açık işlem iki satır gösterir:
| Satır | Anlamı |
|---|---|
| ✕ fiyat · % · boyut (kırmızı) | İşleme aykırı en büyük yığın - long için fiyatın altında, short için üstünde - fiyatına uzaklığı ve boyutu (açık pozisyonun yüzdesi). Piyasanın stopları temizlemek için önce koşabileceği yer burasıdır. |
| ✓ fiyat · % · boyut (yeşil) | İşlem lehine en büyük yığın. |
İkisinin büyüğü kalın gösterilir. 12 aylık backtest'te, iki yığın eşit uzaklıkta olduğunda fiyat, daha büyüğüne sadece biraz daha sık ulaştı - bir eğilim, kesinlik değil. Sütunu bilgi olarak değerlendirin.
Liquidation map'in okunması
Harita, mevcut fiyatın etrafındaki fiyat seviyelerini her seviye için bir çubukla listeler: üstte kırmızı çubuklar (short yığınları), altta yeşil çubuklar (long yığınları). Giriş, SL ve TP satırlarında işaretlenir, now ise mevcut fiyatı gösterir. Çubukların üzerindeki çizgi, üstteki ve alttaki en büyük yığınları uzaklık ve boyutlarıyla adlandırır. Haritanın altındaki zaman, hangi 5 dakikalık yeniden oluşturmaya baktığınızı söyler.
SL past pile: stopunuzu yığının ötesine taşıyın
- Açık işlemler bölümünde, işlemde SL past pile'e tıklayın.
- Diyalog, coin'in canlı haritasını okur ve bir önizleme gösterir: - stop now - mevcut stop ve işlem orada ne kazanır veya kaybeder (komisyonlar öncesi); - pile (losing side) - işleme aykırı en büyük yığın, uzaklığı ve boyutu; - new stop - stopun nereye gideceği, o yığının hemen ötesine, ve işlem orada ne kaybeder; - liquidation - likidasyon fiyatı ve yeni stopa göre ne kadar daha uzakta olduğu.
- Üstteki karar, bir hareketin faydalı olup olmadığını söyler. Stop zaten yığının ötesindeyse veya yeterince yakın bir yığın yoksa, uygulanacak bir şey yoktur.
- Stopu taşımak için Apply'e, haritayı tekrar okumak için Refresh'e veya Cancel'a tıklayın.
Canlı hesapta borsadaki stop emri de değiştirilir.
Sınırlar ve uyarılar
- Daha geniş bir stop, vurulursa daha büyük bir kayıp demektir. SL past pile kaldıracı değiştirmez, bu yüzden stopu daha uzağa taşımak, stop'ta işlemin ne kadar kaybedeceğini artırır. Yeni stop her zaman likidasyon fiyatının iyi içinde tutulur.
- Harita bir tahmindir. Borsalar bireysel stopların nerede olduğunu yayınlamaz; yığınlar açık pozisyon ve fiyat hareketlerinden modellenir ve yanlış olabilir, özellikle büyük bir hareketin hemen ardından.
- 12 aylık backtest'te, kaybeden taraf yığınının ötesine konan stoplar biraz daha az sıklıkla vuruldu ve genel sonuç aynı veya biraz daha iyiydi. Bu varsayımsal bir backtest'tir, bir vaat değil; bkz. risk disclosure.
- Otomatik versiyon (algoritma kartındaki stop past the liquidation pile) likidasyon fiyatının daha geniş stopun iyi ötesinde kalması için kaldıracı da yeniden boyutlandırır. Manuel düğme kaldıraçla ilgilenmez.